已知某证券无风险利率为3市场证券组合预期收益率8值为11则该

其市场价格为50元期望收益率为14无风险利率为6市场风险溢价
　　正确答案：BD解析：根据资本资产定价模型，该股票的期望收益率=6%+β×8.5%=14%，可计算出p的值。根据β的计算公式，该证券与市场组合的协方差加倍，则β值加倍，把加倍后的β代入上式可得，该股票的收益率为22%。按照永续年金和股票定价的公式，股票价格=永续支付股利的现值=。

2015年电大7811投资分析题库
　　的通货膨胀对证券价格的上扬有推进作用。三、单、多项选择题每题2分，共10分1.在下列k线图中，收盘价小于开盘价的有。A.光头光脚的阴线B.带有上影线的光脚阳线C.十字星k线图D.T字形k线图2.已知某证券无风险利率为3%，市场证券组合预期收益率6%，值为1.1，则该证券的预。

证券投资组合理论的基本内容是什么
　　分析这些资产在持有期间的预期收益和风险；3建立可供选择的证券有效集；4结合具体的投资目标，最终确定最优证券组合。[编辑]资本资产定。分别研究了不存在无风险借贷时的资本资产定价模型；Mayers1972提出了考虑存在退休金、社会保险等非市场化资产情况下的资产定价模型的。

长期国债利率市场投资组合预期收益率为12某项目的投资风险
　　B答案解析：普通股资金成本Ks=Rf+βRmRf=3%+1.1×12%3%=12.9%.

证券组合投资的收益与风险计算
　　它将成倍地放大市场收益率，为你带来高额的收益；相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时，你应该调整投资结构以抵御市场风险，避免损失，办法是选择那些低β系数的证券。为避免非系统风险，可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近β系数的证券进行投资组合。比如：一支个。

资本市场线和证券市场线的联系与区别
　　任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分是对承担风险的补偿，称。该直线被称为资本市场线。可以理解为无风险资产与投资组合进行的二次组合。证券市场线反映股票的预期收益率与系统性风险的线性关系。。

某项资产的值为05短期国库券利率为3市场预期收益为98时用
　　3%+0.59.8%3%=6.4%参考：CAPM模型的形式：ERp=Rf+β[RMRf]其中β=CovRi，Rm/VarRmERp表示投资组合的期望收益率，Rf为无风险报酬率，ERM表示市场组合期望收益率，β为某一组合的系统风险系数，CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同系统风险收益率之间的关。

设社会无风险投资收益率为4市场投资组合预期收益率为12项目的
　　正确答案：B解析：普通股资金成本为4%+1.2×；12%4%=13.6%。

其市场价格为50元期望收益率为14无风险利率为6市场风险溢价
　　正确答案：BD根据资本资产定价模型，该股票的期望收益率=6%+β×8.5%=14%，可计算出p的值。根据β的计算公式，该证券与市场组合的协方差加倍，则β值加倍，把加倍后的β代入上式可得，该股票的收益率为22%。按照永续年金和股票定价的公式，股票价格=永续支付股利的现值=红利÷。

关于证券市场线SML的一点疑问是什么
　　证券市场线SML用于说明所有投资组合和单种风险证券预期收益与其风险间的关系。SML用图像表示，是一条以无风险利率为截距、市场风险溢价Marketriskpremium为斜率的直线，纵坐标为预期收益，横坐标为系统性风险度量β。市场组合M点的预期收益率为，β=1，当市场是均衡状态时。