当两种股票完全负相关时将这两种股票合理地组合在一起则。
D
两种投资组合收益呈完全正相关不能抵销任何风险。A正确B错误
正确答案:A
两种股票完全负相关时则把这两种股票合理地组合在一起时
D二,多选题
两种股票完全负相关时把这两种股票合理地组合在一起时
D
两种股票完全负相关时把这两种股票合理地组合在一起时
D
如某投资组合由收益呈完全负相关的等量两只股票构成则。
正确答案:A:该组合的标准差等于零答案解析:一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票,称为负相关股票。投资于两只呈完全负相关的等量股票,该组合的标准差为零。
对于由两种股票构成的资产组合为了能够最大限度地降低组合风险
B解析:完全负相关得到的是一个无风险组合。
当两种股票完全负相关时则把这两种股票合理地组合在一起时
D
如某投资组合由收益呈完全负相关的等量两只股票构成则。
正确答案:A解析:把投资收益呈负相关的等量证券放在一起进行组合。一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票,称为负相关股票。投资于两只呈完全负相关的等量股票,该组合的标准差为零。
两种股票完全负相关时则把这两种股票合理地组合在一起时
B