在两种证券的相关系数满足的条件下它们的投资组合能够降低风险

请在N2的情况下分析证券组合风险分散的过程。请帮忙给出正确答案
　　根据马可维茨的证券组合理论，证券组合可以分散和降低风险。例如，当证券组合中只有两种证券N=2时，证券的组合风险为：σp2=x12σ12+x22σ22+2x1x2σ1σ2ρ1，2其中，σ1，σ2是两种证券各自收益的标准差；x1，x2为两种证券在组合中所占的比例；ρ1，2是两者收益之间的相关系数。。

简述投资的风险及其回避
　　通过控制投资期限、投资品种来降低投资风险一般来说，投资期越长，风险就越大，因此企业应该尽量选择短期投资。在进行证券投资的时候，应该采取分散投资的策略，选择若干种股票组成投资组合，通过组合中风险的相互抵销来降低风险。在对股票投资进行风险分析时，可以采用β系数的分。

下列有关风险的表述中正确的有A采用多角经营控制风险的唯一前提
　　本题答案：B，C本题解析：只要相关系数小于1，即彼此之间不是完全正相关，就可以分散风险，不一定必须是存在负相关关系，所以A错误；根据资本资。风险分为系统风险和非系统风险两类，系统风险是不能通过证券持有的多样化来降低，股票的投资组合可以降低的风险只能是非系统风险，包括全。

股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同则由其组成的投资组合。
　　A解析：如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则两只股票的相关系数为1，相关系数为1时投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两只股票风险的加权平均数。【知识点】证券资产组合的风险及其衡量【考点】证券资产组合的风险及其衡量【考察方向】原文表述。

下列关于证券投资组合理论的表述中正确的是。
　　D解析：证券投资组合不能消除系统风险，因此选项A的说法错误；证券投资组合的风险与组合中各资产的风险、相关系数和投资比重有关，与投资总规模无关，因此选项B的说法错误；当相关系数为负1时，表明两项资产的收益率具有完全负相关的关系，组合能够最大程度地降低风险，所以选项D正。

下列关于证券投资组合理论的表述中不正确的是。
　　ABC解析：证券投资组合不能消除系统风险，因此选项A的说法错误；证券投资组合的风险与组合中各资产的风险、相关系数和投资比重有关，与投资总规模无关，因此选项B的说法错误；当相关系数为负1时，表明两项资产的收益率具有完全负相关的关系，组合能够最大程度地降低风险，所以选。

请在N2的情况下分析证券组合风险分散的过程。请帮忙给出正确答案
　　根据马可维茨的证券组合理论，证券组合可以分散和降低风险。例如，当证券组合中只有两种证券N=2时，证券的组合风险为：σp2=x12σ12+x22σ22+2x1x2σ1σ2ρ1，2其中，σ1，σ2是两种证券各自收益的标准差；x1，x2为两种证券在组合中所占的比例；ρ1，2是两者收益之间的相关系数。。

两种证券组合的机会集与有效集是啥意思
　　就是风险分散的一个离散率；只要两种资产收益率的相关系数不为1即完全正相关，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成资产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过这种分散化的投资完全消除。当证券投资组合中各单个。

下列关于投资组合的说法中不正确的是。
　　B解析：投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但其风险不是这些证券风险的加权平均风险，投资组合能降低风险，所以选项A的说法正确，选项B的说法不正确；两种证券的协方差=它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差，选项。

下列关于证券投资组合理论的表述中正确的是
　　D证券投资组合不能消除系统风险，因此选项A的说法错误；证券投资组合的风险与组合中各资产的风险、相关系数和投资比重有关，与投资总规模无关，因此选项B的说法错误；当相关系数为负1时，表明两项资产的收益率具有完全负相关的关系，组合能够最大程度地降低风险。