关于投资组合的风险下列说法不正确的是。A相关系数越大两种证券
本题答案:D本题解析:投资组合的标准差小于等于各证券标准差的加权平均数,不会大于组合中各证券的最大标准差。
证券A和B组成的证券组合P中组合线实际上在期望收益率和标准差的
正确答案:√
在以期望收益率为纵坐标、标准差为横坐标的坐标系中由风险证券A合
任意一种证券部可用在以期望收益率为纵坐标和标准差为横坐标的坐标系中的一点来表示;相应的,任何一个证券组合也可以由组合的期望收益率和标准差确定出坐标系中的一点。这一点将随着组合的权数变化而变化,其轨迹是经过A和B的一条连续曲线,这条曲线称为证券A证券B的组合线。
某投资组合由证券A和证券B各占50构成。证券A的预期收益率9
AB解析:投资组合的预期收益率=9%×50%+7%×50%=8%,投资组合的β系数=1.2×50%+0.8×50%=1。因为题中没有给出相关系数,所以无法计算投资组合标准差,进而也不能计算标准差率。【知识点】资产收益与收益率【考点】预期收益率【考察方向】计算【难易程度】易
构成投资组合的证券甲和证券乙其标准差分别为12和8。在等比例
正确答案解析:[解析]根据题意,当相关系数为1时,甲、乙两种资产组合的方差=甲的投资比例×甲的标准差+乙的比例×乙的标准差2,所以,甲、乙两种资产组合的标准差=甲的投资比例×甲的标准差+乙的比例×乙的标准差,而“等比例投资”意味着甲、乙的投资比例均为50%,因此,本题。
在证券组合中增加风险较大的证券的投资比例证券投资组合的标准差
正确答案:×在一个证券组合中增加一个风险较大证券的投资比例,是否会导致投资组合的风险增加,要视证券之间的相关性如何。如果证券之间的相关性较小也就是相关系数较小,增加一个风险较大证券的投资比例,还有可能降低投资组合的风险,这一点与人们的直觉是相反的;只有证券之。
来衡量证券投资风险。A证券投资收益率的标准差B投资组合概率
答案:A
无论如何组合如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券
正确答案:D解析:当两个证券的相关系数为+1时,组合的标准差就变成了构成组合的两个证券的标准差的加权平均数,其中权重由构成组合的金融资产在组合中的占比确定。此时,无论投资比例是多少,组合的收益率均值与标准差都只是简单的加权平均,多样化投资变得毫无意义。构成组合的。
证券组合P包含A、B两种证券若A、B两证券之间完全负相关则下列
正确答案:D解析:证券组合P的标准差应为σP=|XAσA1XAσB|。σP与ErP之间应是分段线性关系。在完全负相关的情况下,以比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合,得到一个稳定的收益率。
证券组合P包含A、B两种证券若A、B两证券完全负相关下列说法正确
正确答案:D解析:证券组合P的标准差应为σp=|XAσA1XAσB|;σp与Erp之间是分段线性关系;在完全负相关的情况下,以比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合,得到一个稳定的收益率。